Publicações
Publicações de Professores/ Pesquisadores e monografias de Alunos:
MONOGRAFIAS
Tempestade de vento no Sul do Brasil: uma abordagem atuarial
Uma proposta de sistemas baseados em regras fuzzy para a subscrição de seguros de vida.
Impacto da estrutura de precificação na seleção adversa e loss coverage.
Um estudo dos principios cálculos de prêmios no processo de ruína.
Insurtech: o impacto das ferramentas disruptivas no setor de seguros.
A seleção adversa nos planos individuais de saúde no Brasil.
Utilização de modelos de lógica fuzzy e redes neurais como modelos descritores do prêmio nominal.
Modelagem fuzzy para o crescimento populacional do estado de Minas Gerais.
Planos Coletivos Empresariais, Desemprego e PIB: um estudo descritivo com regressão linear.
Precificação de contratos de resseguro não proporcionais de excesso de danos.
Efeito Financeiro do Envelhecimento no SSS em MG, 2010 a 2050.
Cálculo da duração de ativos e passivos.
Impacto no valor presente atuarial na alteracao da idade de aposentadoria no RGPS.
Análise de algumas medidas para o cálculo da inflação médica.
Estudo atuarial do seguro agrícola no estado de MInas Gerais.
Análise dos custos assistenciais na saúde brasileira: uma aplicação do Modelo Getzen.
Uma breve Introdução ao Projeto Solvência II: Requisitos Quantitativos.
Asset Liability Management para Fundos de Pensão.
SegLAR : uma interface para análise econômica, financeira e atuarial do mercado de seguros.
Modelagem Atuarial para Contratos de Excesso de Danos Randomizados.
Precificação de seguros e anuidades considerando metodologias fuzzy.
Projeção de populações via método das componentes demográficas: uma interface em R.
Estudo da estrutura etária dos usuários de planos de saúde no Brasil.
Envelhecimetno prospectivo: uma aplicação para o Brasil até 2030.
Orçamento da seguridade social: análise da receita e despesa da previdência social do Brasil.
DEMAIS PUBLICAÇÕES
2018
- Sequências de Cauchy de números fuzzy*.
- Fuzzy differential equation in a RL-type circuit*.
*em parceira com o NEMAF - NÚCLEO DE ESTUDOS EM MATEMÁTICA FUZZY (Grupo de pesquisa CNPq / UNIFAL).
2017
- Testing Stochastic Trend in Space State Models for the Location-scale Family.
- An analyzes of the daily variation of the value of an option of a share through the Black-Scholes equation.
- Bayesian modeling for the maximum levels of Brazilian Consumer Price Index.
- Aplicação do modelo de credibilidade de Bühlmann-Straub em uma operadora de saúde suplementar, para previsão de gastos no ano de 2017.
- Precificação de seguro de vida utilziando lógica fuzzy.
- Modelos de credibilidade e lógica fuzzy.
- Asset Liablity Management - uma discussão sobre algumas ferramentas, vantagens e desvantagens.
- Inflação médica: uma revisão da literatura sobre os pincípios determinantes.
- O efeito das transições demográfica e epidemiológica no sistema de saúde suplementar brasileiro.
- Risco de solvência associado aos diferentes tamanhos de carteiras de planos previdenciários de modalidade benefício definido.
- Cobertura do sistema de saúde suplementar: dependência linear gráfica entre PIB e desemprego.
- Um estudo sobre o resseguro e as faixas de reintegração.
- Curva de Exposição: uma ferramenta para precificação de contratos de excesso de danos.
- Auditoria atuarial em seguradoras: princípios e fundamentos.
- Impacto da mortalidade por causas evitáveis na esperança de vida ao nascer no Sudeste de Minas Gerais, 2015: uma análise do modelo de riscos competitivos.
2016
- O marco da solvência na saúde suplementar.
- Simulador capital: Uma interface gráfica para análise de solvência atuarial e projeção de requerimento de capital.
- Modelos bayesianos estáticos globais na construção de tábuas de mortalidade para a macrorregião do sul de Minas Gerais.
- Predição de indicadores econômicos de operadoras de saúde, considerando a expectativa de vida: uma análise utilizando redes neurais artificiais.
- Um estudo preliminar da rentabilidade bancária utilizando indicadores financeiros.
- Distribuições assimétricas e seguro de custeio: um estudo sobre a produtividade do café no Sul e Sudoeste de Minas Gerais.
2015
- A estrutura a termo das taxas de juros no mercado segurador.
- Modelagem de ruína com contratos de resseguro.
- Predição de sinistros agrícolas utilizando redes neurais artificiais.
- Predição de indicadores econômicos de operadoras de saúde.
2014
- Reweighting schemes based on particle methods. Springer Proceedings in Mathematics & Statistics, 2014.
- Tábua de mortalidade da macrorregião do sul de Minas Gerais: uma abordagem bayesiana.
- Estimação dos retornos das ações de companhias de seguro no Brasil: uma abordagem bayesiana do modelo CAPM.
- Um estudo da dinâmica populacional do município de Varginha-MG utilizando lógica fuzzy.
- Aplicação de modelos fatoriais para precificação de ativos de seguradoras: o caso da Porto Seguro S.A.
- Predição do índice combinado de seguradoras utilizando redes neurais artificiais: um estudo introdutório.
- Predição do lucro de empresas brasileiras de capitalização utilizando redes neurais artificiais: um estudo introdutório.
- Seguro Agrícola e Distribuições de probabilidade.
- Análise de indicadores econômicos e financeiros na oferta de programas para promoção da saúde e prevenção de riscos e doenças.
- Rentabilidade bancária utilizando indicadores financeiros.
2013
- Particle move-reweighting strategies for online inference. Statistical research report, Universitetet i Oslo - Matematisk institut, 2013.
- Aplicação de cópulas em análise de média-variância na carteira de ações do índice Bovespa.
- Análise da eficiência de seguradoras utilizando lógica fuzzy.
- Aplicações da lógica fuzzy em administração e atuária.
2012
- Shell problemløsningsdag: statistisk modellering av stormdissipasjon. Norsk statistisk forening, 2012.
- Dynamic Asset Allocation of Brazilian Actuarial Funds. Actuarial and Financial Mathematics Conference, 2012.
- Restricted Kalman filter applied to dynamic style analysis of actuarial funds. Applied Stochastic Models in Business and Industry Journal, 2012.
- Uncertainty Quantification: from science to society, 2012.
2010
- Backtesting for Value-at-Risk approach. Brazilian Journal of Risk and Insurance, 2010.
ACTUARIAL & INSURANCE JOURNALS